Produits dérivés sur les taux

Je commence à récolter sur internet les divers produits dérivés sur taux; je n'y connais pas grand-chose et les notices et prospectus sont très difficiles à lire; voici ce qu'il y a chez Lyxor

http://www.lyxoretf.fr/quotes/index.php?typeul=LOAN

Reuters Bloomberg ISIN Encours
(en millions) VL Devise Derniers
dividendes
Obligations
Lyxor ETF Euro Corporate Bond CRP.PA CRP FP FR0010737544 155,02 103,34 EUR -
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y LYQ2.PA MTA FP FR0010222224 1 228,46 114,27 EUR -
Lyxor ETF EuroMTS 3-5Y MTB.PA MTB FP FR0010037234 1 137,46 122,96 EUR -
Lyxor ETF EuroMTS 5-7Y LMTC.PA MTC FP FR0010411413 547,61 114,08 EUR -
Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y LMTD.PA MTD FP FR0010411439 561,60 112,32 EUR -
Lyxor ETF EuroMTS 10-15Y MTE.PA MTE FP FR0010037242 283,51 126,00 EUR -
Lyxor ETF EuroMTS 15+Y MTF.PA MTF FP FR0010481093 86,82 108,52 EUR -
Lyxor ETF EuroMTS Global MTX.PA MTX FP FR0010028860 862,15 124,94 EUR -
Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked MTI.PA MTI FP FR0010174292 332,84 110,94 EUR -
Lyxor ETF EuroMTS Covered Bond Aggregate ECB.PA ECB FP FR0010481127 54,47 108,94 EUR -

voici le graphique superbement haussier de MTI, un produit indexé sur l'inflation (d'après ce que j'ai compris....)
https://www.boursorama.com/graphiques/graphique_histo.phtml?symbole=1rTMTI

Citation :

L'indice EuroMTS Inflation (EMTXi) mesure la performance de la dette souveraine indexée sur l'inflation de la zone euro. Il a été
conçu en association avec le Comité de Normalisation Obligataire (CNO) afin de satisfaire deux exigences : bien représenter le
marché des obligations indexées sur l'inflation et être en ligne avec la famille des indices EuroMTS. Cet indice comprend tous les
titres d'Etat zone euro, listés sur les plates-formes MTS, avec un encours de plus de 2 milliards d'euro et avec une maturité d'au
moins un an. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.euromtsindex.com

Moi aussi je n'y connais pas grand chose, faudrait voir sur les TBonds

Il y a aussi, émis par la BNP, les certificats dont les codes mnémoniques sont:
ISS ISM ISL EIC EIV EON EFF
Certains sont haussiers, d'autres baissiers

Exemple pour ISS:

http://produitsdebourse.bnpparibas.com/fr/ProductList.aspx?underlyingId=556&categoryId=

mène à une fenêtre pop up où on ne peut obtenir aucune information spécifique ("panier non disponible"; "analyse non disponible" etc);
http://produitsdebourse.bnpparibas.com/fr/popup/ProductDetail.aspx?CategoryId=4&ProductId=73629
c'est très désagréable; il faudrait téléphoner à BNP

Réédité: pour les produits de la BNP, les renseignements sont ici:
http://www.easyetf.com/portal/ep/home.do
________________________________________
SG: Donné par Buonaparte:
http://www.sgbourse.fr/quotes/details/index.php?code=2504S

Récapitulatif ici:
http://www.financefi.fr/trackers/tableau.asp?place=toutes&type=4&secteur=tous&style=tous&zone=toutes

Dans l'onglet "tous types" dérouler le menu jusqu'à "ETF obligations".

Trié par mnémonique (ordre alphabétique)

Citation :

Trackers-ETFs
Libellé Mnemo Bid Ask Dernier cours Volume Variation dernière cotation INAV PEA SRD Fréquence dividende Devise cotation Frais (%)

iShares $ Treasury Bond 7-10 Y BTMA 117,63 117,76 n/a 0 −0,47% 117,35 non non Semestre EUR 0,20
CASAM ETF EONIA CE3 1 383,73 1 383,77 1 383,77 325 +0,00% 1383,75 oui non Capi EUR 0,14
Lyxor ETF Coporate Bond CRP 104,45 104,76 104,73 207 +0,21% 103,64 non non Capi EUR 0,20
Lyxor ETF EUROCASH CSH 105,51 105,51 105,51 10 327 +0% 105,51 non oui Capi EUR 0,15
Lyxor ETF EuroMTS CBA ECB 108,42 108,94 108,95 266 +0,15% 109,02 non oui Capi EUR 0,17
EasyETF EuroMTS Fed Funds EFF 160,14 160,15 160,14 1 −0,00% 160,138 non non Capi USD 0,15
EasyETF iTraxx Crossover EIC 94,89 95,88 n/a 0 −0,25% 94,53 non oui Capi EUR 0,30
EasyETF iTraxx Europe HiVol EIV 103,18 104,17 n/a 0 +0,10% 103,05 non oui Capi EUR 0,25
EasyETF Eonia EON 138,32 138,32 138,32 101 +0,00% 138,314 non non Capi EUR 0,15
iShares EB,rexx Jumbo Pfandbriefe GXJ 106,91 107,06 n/a 0 +0,10% 106,44 oui oui Trimestre EUR 0,10
iShares € Inflation Linked Bond IBCI 170,26 170,85 170,50 6 081 +0,22% 170,36 non oui Capi EUR 0,25
iShares € Government Bond 15-30 Y IBGL 147,32 147,68 147,22 8 000 +0,37% 147,46 non oui Semestre EUR 0,25
iShares € Government Bond 7-10 Y IBGM 149,34 149,47 149,63 69 +0,23% 149,47 non oui Semestre EUR 0,20
iShares EUR Government Bonds 1-3 Y IBGS 135,98 136,06 136,06 500 +0,07% 136,05 non oui Semestre EUR 0,20
iShares € Governement Bond 3-5 Y IBGX 144,71 144,84 144,65 167 +0,16% 144,76 non oui Semestre EUR 0,20
iShares USD Treasury Bonds 1-3 Y IBTS 91,18 91,25 n/a 0 −1,27% 90,92 non oui Semestre EUR 0,20
iShares EUR Corporates Bond IBXLQ 115,80 116,00 116,00 3 220 −0,09% 115,71 non oui Trimestre EUR 0,20
iShares € Covered Bond ICOV 134,18 134,64 n/a 0 +0,18% 134,06 non non Semestre EUR 0,20
iShares Barclays Euro Corporate Bond IEAC 106,75 107,20 107,10 5 172 +0,24% 105,91 non non Mensuel EUR 0,20
iShares Barclays Euro Aggregate Bond IEAG 101,21 101,63 n/a 0 +0,12% 101,07 non non Mensuel EUR 0,25
iShares Barclays Euro Treasury Bond 0-1 IEGE 100,25 100,33 100,33 600 +0% 100,25 non non Mensuel EUR 0,20
EasyETF IBOXX Long ISL 166,23 166,48 n/a 0 +0,19% 165,82 non oui Capi EUR 0,15
EasyETF IBOXX Global ISM 159,43 159,68 n/a 0 +0,13% 159,28 non oui Capi EUR 0,15
EasyETF iBoxx Extra Short ISS 150,29 150,54 150,51 2 332 +0,07% 150,24 non oui Capi EUR 0,15
JPMORGAN ETF EMU 1-3Y JE1 107,94 108,41 n/a 0 +0,09% 108,21 non oui Capi EUR 0,15
JPMORGAN ETF EMU 3-5Y JE2 109,39 109,90 n/a 0 +0,16% 109,68 non oui Capi EUR 0,15
JPMORGAN ETF EMU 5-7Y JE3 109,07 109,62 n/a 0 +0,18% 109,29 non oui Capi EUR 0,15
JPMORGAN ETF EMU 7-10Y JE4 107,86 108,47 n/a 0 +0,25% 108,14 non oui Capi EUR 0,15
JPMORGAN ETF GBI EMU JEG 109,72 110,15 109,64 10 +0,20% 109,95 non oui Capi EUR 0,20
JPM ETF GBI Local US JUL 103,93 105,94 n/a 0 −0,97% 104,95 non non Capi EUR 0,20
iShares GS US InvesTop Coporate Bond LQDA 63,29 63,90 63,69 100 +0,84% 63,59 non non Annuel EUR 0,20
Lyxor EuroMTS 1-3Y MTA 114,47 114,59 114,61 16 537 +0,10% 114,47 non oui Capi EUR 0,17
Lyxor EuroMTS 3-5Y MTB 123,15 123,25 123,10 113 140 +0,16% 123,1 non oui Capi EUR 0,17
Lyxor EuroMTS 5-7Y MTC 114,12 114,27 113,94 868 +0,22% 114,1 non oui Capi EUR 0,17
Lyxor EuroMTS 7-10 Y MTD 112,32 112,50 112,22 25 779 +0,23% 112,3 non oui Capi EUR 0,17
Lyxor EuroMTS 10-15Y MTE 125,77 126,07 126,12 2 470 +0,02% 125,59 non oui Capi EUR 0,17
Lyxor ETF EuroMTS 15+Y MTF 109,15 109,53 n/a 0 +0,36% 109 non oui Capi EUR 0,17
Lyxor EuroMTS Inflation MTI 111,53 112,01 111,39 5 147 +0,20% 111,36 non oui Capi EUR 0,20
Lyxor EuroMTS Global MTX 125,11 125,39 125,07 9 070 +0,18% 125,08 non oui Capi EUR 0,17
PowerShares EuroMTS 3 Months PEU 100,74 100,79 n/a 0 +0% 100,74 oui non Trimestre EUR 0,15
iShares $ TIPS TIPS 105,89 106,29 106,18 5 −0,88% 105,57 non non Capi EUR 0,25
db-x II Eonia XEO 138,00 138,02 n/a 0 +0,01% 138 non oui Capi EUR 0,15
db-x Fed Fund XFF 170,72 170,74 n/a 0 +0% 170,71 non oui Capi USD 0,30
db-x Sonia XST 184,64 184,66 n/a 0 +0% 184,65 non oui Capi GBP 0,15

Source QuantHouse - Cours NYSE Euronext - Calculs FinanceFi

Sous-ensemble de ceux qui sont cotés à Paris:

Citation :

Libellé Mnemo Bid Ask Dernier cours Volume Variation dernière cotation INAV PEA SRD Fréquence dividende Devise cotation Frais (%)

Lyxor EuroMTS 3-5Y MTB 123,06 123,22 123,11 113 050 +0,11% 123,03 non oui Capi EUR 0,17
Lyxor EuroMTS 7-10 Y MTD 112,19 112,37 112,22 25 779 +0,12% 112,17 non oui Capi EUR 0,17
Lyxor EuroMTS 1-3Y MTA 114,44 114,56 114,61 16 537 +0,08% 114,45 non oui Capi EUR 0,17
Lyxor ETF EUROCASH CSH 105,51 105,51 105,51 10 327 +0% 105,51 non oui Capi EUR 0,15
Lyxor EuroMTS Global MTX 124,99 125,27 125,07 9 070 +0,10% 124,97 non oui Capi EUR 0,17
Lyxor EuroMTS Inflation MTI 111,41 111,89 111,39 5 147 +0,05% 111,2 non oui Capi EUR 0,20
Lyxor EuroMTS 10-15Y MTE 125,60 125,90 126,12 2 470 −0,06% 125,48 non oui Capi EUR 0,17
EasyETF iBoxx Extra Short ISS 150,26 150,51 150,51 2 332 +0,05% 150,22 non oui Capi EUR 0,15
Lyxor EuroMTS 5-7Y MTC 114,01 114,17 113,94 868 +0,13% 114 non oui Capi EUR 0,17
CASAM ETF EONIA CE3 1 383,73 1 383,77 1 383,77 325 +0,00% 1383,75 oui non Capi EUR 0,14
Lyxor ETF EuroMTS CBA ECB 108,33 108,85 108,95 266 +0,15% 109,02 non oui Capi EUR 0,17
Lyxor ETF Coporate Bond CRP 104,45 104,70 104,73 207 +0,18% 103,61 non non Capi EUR 0,20
EasyETF Eonia EON 138,32 138,32 138,32 101 +0,00% 138,314 non non Capi EUR 0,15
JPMORGAN ETF GBI EMU JEG 109,62 110,04 109,64 10 +0,15% 109,9 non oui Capi EUR 0,20
EasyETF EuroMTS Fed Funds EFF 160,14 160,15 160,14 1 −0,00% 160,138 non non Capi USD 0,15
JPM ETF GBI Local US JUL 104,06 106,07 n/a 0 −0,85% 105,08 non non Capi EUR 0,20
db-x II Eonia XEO 138,00 138,02 n/a 0 +0,01% 138 non oui Capi EUR 0,15
db-x Sonia XST 184,64 184,66 n/a 0 +0% 184,65 non oui Capi GBP 0,15
db-x Fed Fund XFF 170,72 170,74 n/a 0 +0% 170,71 non oui Capi USD 0,30
PowerShares EuroMTS 3 Months PEU 100,74 100,79 n/a 0 +0% 100,74 oui non Trimestre EUR 0,15
Lyxor ETF EuroMTS 15+Y MTF 108,94 109,32 n/a 0 +0,22% 108,85 non oui Capi EUR 0,17
EasyETF IBOXX Global ISM 159,28 159,53 n/a 0 +0,08% 159,19 non oui Capi EUR 0,15
EasyETF IBOXX Long ISL 165,87 166,12 n/a 0 +0,06% 165,61 non oui Capi EUR 0,15
iShares EB,rexx Jumbo Pfandbriefe GXJ 106,88 107,03 n/a 0 +0,08% 106,42 oui oui Trimestre EUR 0,10
JPMORGAN ETF EMU 1-3Y JE1 107,91 108,37 n/a 0 +0,07% 108,19 non oui Capi EUR 0,15
JPMORGAN ETF EMU 3-5Y JE2 109,31 109,81 n/a 0 +0,12% 109,63 non oui Capi EUR 0,15
JPMORGAN ETF EMU 5-7Y JE3 108,95 109,51 n/a 0 +0,13% 109,23 non oui Capi EUR 0,15
JPMORGAN ETF EMU 7-10Y JE4 107,74 108,35 n/a 0 +0,19% 108,07 non oui Capi EUR 0,15
EasyETF iTraxx Crossover EIC 94,89 95,88 n/a 0 −0,25% 94,53 non oui Capi EUR 0,30
EasyETF iTraxx Europe HiVol EIV 103,18 104,17 n/a 0 +0,10% 103,05 non oui Capi EUR 0,25

Graphique de l'euro bund (ISIN = ISIN DE0009652644)

http://www.boerse-frankfurt.de/EN/index.aspx?pageID=161&ISIN=DE0009652644

Alerte sur les taux par Jolie Fleur: voir en portail

Je renonce; je ne comprends rien à ces produits; de toute façon, ce sont des produits sans levier à part celui de la SG.
Donc si c'est pour jouer avec levier une bonne remontée des taux, autant acheter des turbos sur l'or.

On peut trader les T-bonds via les CFD, selon Christian:

http://occ.over-blog.com/article-32514014.html

Sinon, j'ai vu que sur le Monep il y a des options sur ces fameux ETF au libellé incompréhensible listés en tête de file... et qu'il y a des formations pédagogiques pour l'initiation des investisseurs... ce qui ne semble pas inutile

Fiche euronext sur 2504S:
http://www.euronext.com/trader/factsheet/factsheet-2613-FR.html?selectedMep=1&isinCode=FR0010344325

Contrats futures sur les taux:

https://www.boursorama.com/forum/message.phtml?id_message=386749723

Citation :

Y a plein de futures pour ça : 27/05/2009 à 11:46
Y a plein de futures pour ça :

1) Futures sur taux courts zone euro (cotés sur EUREX) :
- EONIA, mnémo EO1
- EURIBOR 3 mois, mnémo EU3

2) Futures sur taux courts USD :
- le contrat Fed Funds 30 jours, mnémo ZQ sur le CBOT
- le contrat Eurodollar 3 mois, mnémo ED sur le LIFFE
- LIBOR 1 mois, mnémo EM sur le CME

3) Futures sur taux longs allemands (EUREX) :
- le Schatz (2 ans), GBS
- le Bobl (5 ans), GBM
- le Bund (10 ans), GBL
- le Buxl (15 ans et plus), GBX

4) Futures sur taux longs américains (sur le CBOT) :
- la note à 2 ans, mnémo ZT
- la note à 3 ans, mnémo Z3N
- la note à 5 ans, mnémo ZF
- la note à 10 ans, mnémo ZN
- le bon à 30 ans, mnémo ZB

Avec ça, tu as de quoi mettre en place à peu près n'importe quelle stratégie, avec un levier prodigieux sur la plupart de ces produits. Juste un conseil : avant de passer un ordre, lis bien les caractéristiques de chaque contrat et la manière dont il est coté... Et attention au levier !

Ici, on parle d'un fonds protectaux (code FR0010107953), moins dynamique et moins dangereux que le 2504S:
http://www.allofinance.com/notre-selection-de-titres.htm/19?PHPSESSID=5e6252c4beab9a3c55b3d5cbeb47fe67

Un autre article sur allofinance:
http://www.allofinance.com/notre-selection-de-titres.htm/7?PHPSESSID=520a7ff15914b0e06928a10e81ff3dfc
"Comment jouer l'éclatement de la bulle sur les emprunts d'Etat? le 14/01/2009"
dans lequel on trouve enfin un lien lisible vers le chart de l'eurobund:
http://www.ariva.de/chart/index.m?secu=31527&t=all&boerse_id=30
et dans lequel on parle de FR0010276964 (ISL) ce que je trouve bizarre car il me semble que c'est un produit long et non court sur les obligations.

Le 2504S a perdu 10% aujourd'hui, passant à 7€
Il avait fait un plus bas à 4,7 il y a quelques mois; on va voir si cela donne un double creux.

https://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=1rP2504S&vue=histo
cotation ce matin 6,65; encore en chute.

Le turbo short ci-dessus s'est négocié hier à 6,21 et est, aujourd'hui, à la fourchette 6,84-6,96.

Fourchette du jour 7,25-7,37 pour le 2504S

Suivi du 2504S
Est monté à 8,25 avant-hier.
J'en ai une petite ligne depuis quelques jours.

Avec le décrochage des indices, le 2504S vient de baisser à 6,10

2504S prix de vente 5,7

second creux depuis le plus bas de début mars

2504S plus bas de la semaine à 5,2

J'en ai pris à 5,23 aujourd'hui. J'en avais déjà quelques pièces prises à 7,5 il y a quelques semaines.

Ce dérivé est repris à 5,7 aujourd'hui; aurais-je réussi à choper le point bas?

Il y a eu une transaction aujourd'hui à 6,04
Pendant la journée, les cours évoluent pas mal; maintenant que j'ai une ligne de fond je pourrais rajouter une seconde ligne que je travaillerais en intraday