Mes transactions (Elisabeth) à partir de nov 09

Depuis hier continuation d'achats de puts:
hier: acheté put warrant 3500 5436B (cac = environ 3760)

Ce matin (dommage j'étais prise lors des plus hauts à 3790):
j'ai acheté des turbos puts 3456Z sur Pernod Ricard (RI = 56,5 )

Et j'ai, sur le cac valant environ 2760-3750, pris des turbos 4050 4150.

Un troisième contrat mini short est en attente, il faut pour cela que le cac actuellement à 3740 remonte à 3755.

J'ai loupé mon coup ce matin il aurait fallu que je laisse des ordres à seuil de déclenchement ou à cours limité en attente et je ne l'ai pas fait

Repassant chez moi juste avant la clôture, j'ai pris des bénéfices partiels (sur un contrat short cfd, et un TP 4100); en effet, hier soir j'avais gardé alors qu'il y avait eu une baisse du cac dans la journée, et ce matin, avec la hausse à 3790, il y a eu tout simplement un retour à la case départ pour mes positions prises hier matin et avant-hier.

Les contrats cfd sont remontés à 3722 contre un plus bas pour le cac à 3697, donc je pourrais être tentée de sortir de mon autre contrat cfd, par crainte d'une hausse nocturne. Cependant on n'a fait aujourd'hui que deux jambes de baisse, et en principe on doit avoir droit à une troisième baisse (pour faire 5 vagues); donc, maintenant que le mouvement est déclenché, c'est peut-être bête de se dégarnir.

Pour le second contrat short CFD j'avais mis une limite de rachat à 3693 et elle vient de passer. Je n'ai donc plus de contrats shorts.

Par contre j'ai des lignes de turbo puts de levier plus ou moins important, que je vais alléger, car à ce niveau, juste sous 3700, la baisse peut peut-être ralentir.

3695/
Comme il y a stagnation, je vends mes turbo puts: 4050, 4200, 4400

Ce matin, cac toujours aux alentours de 3700; je place des ordres à cours limité pour acquérir de nouveaux contrats shorts, par palier, à 3725 3750 3770

Dommage même mon short le moins ambitieux à 3725 n'a pas été pris car le rebond s'est arrêté un peu en dessous.
Et je n'étais pas là pour passer l'ordre en direct; il y a un gros problème de santé dans ma famille; du coup j'ai loupé la jolie baisse qui vient de nous amener près de 3670.

Plus bas d'hier à 3634, finalement. Le pire est que, malgré mes problèmes personnels, j'ai pu venir devant mon pc peu avant la clôture, et j'ai été fortement tentée de prendre des calls qui auraient été profitables puisqu'on a eu aujourd'hui un joli rebond (jusqu'à 3710 !)
Mais je devais prendre un train aujourd'hui et n'ai rien tenté... Par contre, vers 17h, j'étais dans une gare, et ai pu savoir que le cac était remonté presque jusqu'à 3685, j'ai alors pris par téléphone des puts (turbos à barrière large 4200, pour le moyen terme).

Relative prudence pour moi, vu l'incertitude donnée par la bougie mensuelle du mois de février (voir l'autre file intitulée "krach"); de plus j'étais aujourd'hui dans le train, comme vendredi dernier, ce qui m'a empêchée de suivre le marché.
J'avais laissé des ordres automatiques d'achat à cours limités sur des turbos puts à barrière éloignée (je reste baissière à moyen terme): ils sont passés aujourd'hui, pendant la montée du cac:
achats de turbo put 4600 alors que le cac était à environ 3750.

Bilan de cette semaine: après n'avoir pas réussi à prendre la baisse, je n'ai pas réussi non plus à prendre la hausse.... Pas facile lorsqu'on fait 1800 km en 4 jours pour s'occuper de sa famille...
De plus des ordres shorts automatiques sont passés dans le courant de cette hausse, et, maintenant qu'on est à 3800 points, je commence à être en bonne moins-value.

Par contre, mon turbo put sur Pernod Ricard s'est vendu à un bon prix dans le creux qu'a fait la valeur il y a quelques jours.

Aujourd'hui j'ai passé, sur le niveau 3800, des achats sur des floorés à barrière haute (H351B et H359B).

J'attends la bollinger haute daily (vers 3830) pour lancer un short agressif.

On y arrive (plus haut à 3827 pour l'instant); mais comme je ne peux pas suivre à cause de mes problèmes familiaux, j'ai préféré profiter du rebond de UL à 152,5 pour moyenner mes turbo puts 1759C et 1760C.

Comme hier je n'ai pas vraiment osé shorter sur le point haut à 3850. J'ai lors de la baisse qui vient de débuter, pris tout simplement des floorés H357B (septembre, 3900-4100).

Nouveau test des 3850 vais-je enfin oser lancer un vrai short à ce niveau?

J'ai envie de reprendre une ligne du turbo put sur RI sur lequel j'avais fait un bon aller et retour l'autre semaine.
RI est remontée à 58 euros ce qui fait un triple top depuis deux mois pour cette valeur;

Sur Pernod on a le H461B put warrant 58 septembre
delta -44,5%
elasticité -4,77
parité 10
volatilité 33%

prix 55 centimes

ou il y a des turbo puts comme celui que j'ai acheté l'autre jour

Sur RI j'ai pris 1000 turbos 3456Z à 1,06 ( RI vaut 57,97 )
Objectif descente vers 55 pour RI et pour le turbo montée vers 1,2.

NB RI est en échec sous sa MM 50 j descendante donc je joue le yoyo entre la MM 50 j descendante et la MM 150 qui est en soutien et encore légèrement ascendante bien que s'aplatissant.

MM 50j = 58,10
MM 150j = 56,4
cours = 57,97

3877 / petite poussée après les chiffres du chômage

J'ai pris des mini lignes sur des options de baisse ou des turbo à fort levier, dont le 7203S (barrière 3901 , strike 3979)

Le fait qu'il y ait une barrière de sécurité pas loin me permet d'être sortie avec seulement 25% de perte si le cac monte au-dessus de 3900; cela m'arrange car je ne peux surveiller en permanence.

Grosse poussée à plus de 3900 qui a désactivé le 7203S peu après l'achat.
Cette poussée me donne un mauvais bilan de fin de semaine: j'ai commencé à empiler des shorts trop tôt, non couverts par des calls ou des actions, et n'ai pas allégé (je n'étais pas souvent devant mon ordinateur).
Je me demande si on ne va pas remonter jusqu'à 4000, du coup.

Je profite du petit repli sous 3900, avec un plus bas à 3876, pour tenter de hedger mes positions short prises bien trop tôt pendant la montée (la plupart entre 3750 et 3850).
Je viens donc de prendre des calls à 3880. Si l'indice remonte sur son élan vers 3950, les gains faits sur eux compenseront partiellement les MV latentes sur les shorts.

(Pas très rationnel, de prendre des puts sous 3800 puis des calls 100 points plus haut, mais avec ce marché difficile, je fais ce que je peux).

Mes calls de couverture pris hier à 3885 viennent d'être vendus à 3908.
Petit gain pour me permettre de garder avec plus de marge mes puts.

Comme hier, voyant que le repli du matin est suivi d'une hausse, j'ai repris des calls sur 3930 pour couvrir mes puts. Objectif: les revendre vers 3950, niveau auquel je rechargerai au contraire en puts.

Calls largués assez vite vu la faiblesse de la hausse; quelques points gagnés. Par contre, je viens de shorter en renfort à 3925 , vu la mauvaise réaction du cac aux chiffres délivrés à 14h30, (alors qu'ils sont à peu près dans le consensus).
Mais je suis prête à alléger si on repartait à la hausse... car le marché semble très capricieux.

Même stratégie qu'hier: comme les indices américains ont semblé montrer de nouveau le chemin de la hausse pour tester les plus hauts, j'ai pris sur le repli qui vient d'avoir lieu à 3930 pris un call de couverture pour couvrir mes puts; je l'ai payé 104 €; si on monte la valeur peut aller jusqu'à 1000€ (en cas de touché sur 3880 dans le cadre d'un excès haussier après les chiffres de cet après-midi). Cela me permettrait d'encaisser un montant me permettant de compenser la MV sur puts, et donc de placer les stops sur ceux-ci assez haut.

VIV/ j'aurais dû être plus patiente: elle est à 19,5 aujourd'hui
J'avais acheté sur un creux vers 18 il y a quelques semaines; elle ne pouvait que progresser mais il fallait attendre.

De retour: 3950 sur le CAC; j'ai effectué une vente partielle des calls de couverture achetés ce matin: la couverture est diminuée mais ils me reviennent désormais à 0.

Sur début de descente aux alentours de 16h, près de la sortie du second chiffre statistique de la journée, j'ai achevé de vendre mes calls qui n'étaient plus nécessaire (j'ai même réussi à gagner 60 euros dessus alors qu'ils vont sans doute finir à 0 ce soir: ils sont à échéance jour).

Par contre je n'ai pas eu la main assez preste pour prendre également au moment du décrochage sous 3950 des puts; car j'ai eu un bug informatique. Du coup je viens, à défaut, sur 3925, de prendre des turbo puts à barrière haute (peu réactifs).