cac 4900:Achat de turbo put réactif sur le cac

Sur triple échec en journée sur 4925, j'ai pris des turbo puts assez réactifs:

2117Z de barrières 5120/5200 achetés 0,3 (cac à 4900)
2303Z (barrières 5020/5095) achetés 0,19 (cac à 4894)

Baisse des stocks de pétrole, ce fut la mauvaise nouvelle du jour
http://www.boursorama.com/international/detail_actu_intern.phtml?&news=5359972

CAC: pour une fois la situation est simple

Cette constatation d'un triple échec en journée sur le niveau des 4925, qui était plus bas que les plus hauts d'hier (4960) m'a donc décidée à renforcer mes poses baissières en portefeuille par des poses bien plus réactives, avec des turbos à mèches courtes.

Les trois journées du 4 7 et 8 avril ont donné naissance à une étoile du soir en bougies journalières.
En ce qui concerne les bougies horaires, j'ai trouvé sur le forum cac de boursorama une analyse très claire, de Batcha1, qui résume bien la situation:

http://www.boursorama.com/forum/message.phtml?file=372236968&pageForum=1
Les bougies horaires des 4 7 et 9 avril donnent une formation en épaule tête épaule: détail (un autre dessin de Batcha1):
http://www.suivibourse.com/public/data/userfiles/20080409-cac-60.gif
Sur ce détail, on voit que la journée d'aujourd'hui a été caractérisée par un échec sur les niveaux de cours du 4 avril 4920, les bougies horaires formant d'ailleurs un triple top (appelé EDS par Batcha); c'est cet échec sur les 4925 qui m'a incitée à vendre.

A noter que ce soir le Dow Jones n'a terminé qu'avec 0,39% de baisse (avec l'aide de la PPT arrivée en fin de séance, comme d'habitude). La performance du Dow Jones a également été beaucoup soutenue par celle de Boeing (+4,77%), qui a un poids important dans l'indice, dont la pondération se fait par les prix et non la capitalisation boursière (or Boeing a un cours parmi les plus élevés des compagnies qui composent l'indice).

Boeing: leader du Dow malgré de nouveaux retards sur le 787.http://www.boursorama.com/infos/actualites/detail_actu_societes.phtml?&symbole=BA&news=5360245

Je me lance dans des opérations baissières court terme:

Hello j'ai renforcé ce matin avec un turbo très réactif, à fort levier (levier=60), pris chez clickoptions; il est basé sur le FCE et non le cac et a une barrière de désactivation à 4934 (juste au-dessus de la zone où a échoué le cac hier).

Comme d'habitude pas assez rapide je n'ai pas pris à 9h05 où le cac était à 4880 en légère montée juste après l'ouverture, mais vers 9h20, une fois que j'ai été sûre que cela descend; du coup je l'ai payé 0,84 au lieu de 0,64. Et j'en ai pris une toute petite quantité, à renforcer sur rebond soit sur la même pose, soit sur une pose hors de clickoptions si j'arrive à trouver sur le marché euronext un turbo put 4930 (je sais qu'il y a déjà le 3293B de barrière 4960); la difficulté avec les turbo jour de click options est qu'il faut faire le mouvement dans la journée; s'il ne se fait pas, on doit prendre sa perte avant 20h.

Mon objectif pour le cac : 4780 avec espoir qu'on ira à 4830 aujourd'hui

Turbo Down FUTURE CAC40 04/08 4 859,50 pts -0,35 %
Code 4474129
Type Turbo Down
Sous-jacent FUTURE CAC40 04/08
Niveau de réf. 4 934,00 pts
Sécurité 4 934,00 pts ]
Échéance 10/04/08
Prix unitaire 0,84 EUR
Quantité 400
Parité 1/100
Frais de transaction 7,95 EUR
Montant de l'opération (hors frais) 336,00 EUR

J'ai renforcé ma pose sur clickoptions par l'achat sur euronext d'un turbo short échéance mai, barrière désactivante 4925 (le niveau où le cac a échoué hier); code 1567D.
Achat de 1000 à 1,08 alors que le cac est à 4854,3

(Transaction pour du très court terme, à caractère dangereux).

Baisse pour l'instant stoppée sur 4850 (chiffre rond et donc niveau psychologique). Il faut que cela reparte à la baisse, pour moi, surtout pour le turbo jour.

4850 franchis, on est à 4840; je crois que je vais revendre mon turbo le plus sensible, celui qui est à échéance ce soir; pour ne pas subir un rebond technique.

J'ai revendu en catastrophe le turbo jour car la baisse s'accélère donc ça risque fort de s'arrêter:

Turbo Down FUTURE CAC40 04/08 4 828,50 pts -0,98 %

Code 4474129
Type Turbo Down
Sous-jacent FUTURE CAC40 04/08
Niveau de réf. 4 934,00 pts
Sécurité 4 934,00 pts ]
Échéance 10/04/08
Prix unitaire demandé 1,12 EUR
Prix unitaire 1,13 EUR (optimisation : 0,01 EUR/produit)
Quantité 400
Parité 1/100
Frais de transaction 7,95 EUR
Montant de l'opération (hors frais) 452,00 EUR

Je vais revendre aussi mon second tp le plus réactif, celui de barrière 4925.

Ouff je suis contente de sortir : le second a été fort bien vendu
1567D: 1000 vendus 1,51 alors que cac se stabilise à 4815 points, après son accélération baissière qui l'a fait sortir des bollingers en unités courtes.
(J'étais entrée sur ce produit à 1,08 et cac=4854,3).

On passe sous 4800 !!
Eh ben....
Heureusement qu'il me reste deux turbos sur 4 (le 2303Z et le 2117Z)
Quand un actif descend, j'allège en partant du dérivé le plus réactif au moins réactif car ce sont les puts du premier type qui souffrent des rebonds

Analyse du jour de Martinez:
J'ai trouvé ceci tout à l'heure:
http://cac40.fr.gd/cac40-pour-jeudi-10.htm?PHPSESSID=3d7e3718d5bfeef6f5b10449cc4af1b7
Ce matin il restait haussier si on ne passait pas sous 4869 (je pense que c'est en clôture); donc, lorsque j'ai vu que les cours s'arrêtaient sur 4850 j'ai pensé qu'on pourrait avoir en daily une mèche basse sur ce niveau, avec clôture au-dessus de 4870, ce qui aurait mis en danger mon turbo clic pour ce soir, et mon tp 4925 pour demain.

Citation :

↑-Si les cours ne descendaient pas sous 4869 (ou que très légérement) ils attaqueraient leur MME20 et les résistances du gap baissier 5013/81.
-↓-Si les cours cassent les 4869 et à plus forte raison les 4775, nous resterions dans une phase de consolidation, tant que le supports 4757 et 4728 tiendront. Sous ces supports un retracement plus important de la hausse des 3 dernières semaines se ferait en plongeant vers et sous les 4700.

Je viens de vendre sur 4805 les deux dernières poses:

Elisabeth a écrit:

2117Z de barrières 5120/5200 achetés 0,3 (cac à 4900)
2303Z (barrières 5020/5095) achetés 0,19 (cac à 4894)

$2117Z revendu à 0,38
2303Z revendu à 0,27

Explication:
Après avoir vendu mes deux turbos très réactifs et dangereux (strikes 4935 FCE et 4925 cac) sur la première accélération baissière 4815, j'ai constaté une seconde accélération sous 4800, et ai vu que les deux dernières bougies horaires sont sous la bollinger basse; donc j'ai décidé de vendre aussi mes strikes supérieurs à 5000: le 2303Z et le 2117Z; ce qui vient d'être fait à 4805.La dernière bougie 30 mn est un marteau inversé.
Je suis très contente de ma journée j'ai fait un gros bénéfice non pas en montant mais en pourcentage. (Je ne prends jamais, en effet, de grosses poses sur ce genre de trade).

Si cela continue à descendre, j'ai mes grosses positions en floorés qui sont là pour prendre le relais.
Si cela remonte vers 5000, je reprendrai des floorés puis turbo puts vers ce niveau.

L'indice baisse de nouveau très fort: de 4917 ce matin à 4780
Je n'ai pas pu faire comme hier, et prendre de nouveau les produits réactifs qui m'ont fait réussir ce super trade réalisé hier.
Le mouvement des cours était exactement le même (de presque 4930 vers 4800 et moins) mais je n'ai pas réussi à le prévoir.

J'ai compris ce qui m'est arrivé: j'ai été impressionnée par la clôture du Nikkeï: +2,92% vendredi matin à 8 heures. Habituellement, quand le Nikkeï est en forte hausse, cela empêche le cac de baisser vraiment.
Ce qui fait que lorsque j'ai vu cette seconde montée à 4920, je n'ai pas osé jouer de nouveau la baisse, alors qu'elle était encore plus facile à suivre: car cette fois-ci, la clôture s'est faite au plus bas et il n'y a pas eu de remontée de fin de séance.

Après +2,92% vendredi matin, le Nikkeï baisse de 3,05% ce matin; voici ce qui va éteindre mes doutes.
Quelle volatilité, en tout cas!