Un exemple d'application des ROC (rate of change)

Trouvé sur boursorama cette méthode très fine et personnalisée d'utilisation simultanée de plusieurs indicateurs "ROC" (ROC veut dire rate of change) qui permet de déceler des signaux précis d'imminence de mouvements. L'auteur utilise cela sur le cac40 mais cela peut être appliqué à tout autre sous-jacent.

http://www.boursorama.com/forum/message.phtml?file=344267547&pageForum=1

Forum | (Day)Trading
De m.gorse2 (m.gorse2) 19:16 08/03/06

Citation :

divergences et rocs
je suppose en préliminaire que la notion de divergence est connue
le roc (rate of change) est un momentum,

ma méthode utilise les rocs en pourcentage (cours du jour j / cours du jour j- n) *100 et liés à la suite de fibonacci (1,2,3,5,8,13,21,34...)
n° du roc = n+1
ce sont ces rocs qui seront utiles (sauf le1 qui vaut toujours (cours jour j /cours j) *100 = 100 qq soit j et le 5 qui est pour l'étude redondant)

également,
cours d'ouverture du cac et les 6 rocs
ainsi que cours de cloture et les 6 rocs

munis de ce seuls outils, la méthode est maintenant prête à être découverte

une divergence entre le cac et un ou plusieurs rocs (segments de droite de pente positive et respectivement négative ) est soit de retournement soit d'accompagnement

ces segments peuvent être courts ( peu de jours entre les extrêmités) ou longs , pas d'importance et qq soit le roc sur lequel on le trouve, mais bien sûr toujours de mêmes longueurs sur cac et roc(s)
(dates de début et de fin identiques)

il faut s'assurer dans le cas d'une divergence existante qu'elle est de retournement ou d'accompagnement

dans le premier cas ,
il y aura changement de direction du cac pour un mouvement minimal de 1,7 % donné par l'expérience depuis la création du cac en 1987
( maximal très variable et non défini par la divergence)

tandis qu'avec celle d'accompagnement , le mouvement en cours du cac se poursuivra encore.

vous comprenez que la question cruciale n'est pas de reconnaitre une divergence ( ça saute presque aux yeux)
mais de s'assurer qu'elle ne soit pas d'accompagnement pour avoir alors un signal de retournement du cac
et donc d'achat warrant call si divergence haussière ( segment baissier sur cac en haut de courbe et haussier sur roc(s)en bas de courbe rocs inférieurs à 100 impératifs et put inversement divergence baissière ( segment haussier sur cac et baissier sur roc(s) )

comment reconnait-on un accompagnement sur divergence ?

un accompagnement est, pour imager, un obstacle que l'on franchit mais qui fait ralentir
alors qu'un retournement est un même ralentissement mais pour changer de direction!

quel est cet obstacle ?

il suffit de regarder les graphiques des rocs de chiffres supérieurs à celui ou ceux qui font observer la divergence avec le cac,

et sur un de ces rocs, nous trouvons correspondant en date du premier et du dernier jour des segments de divergence, les deux points sur ce roc supérieur ,de part et d'autre d'une droite de tendance ( la plus simple est la ligne 100)
alors nous aurons une divergence d'accompagnement

par exemple :
hier matin en cours d'ouverture il y av ait
une divergence entre le cac ( 5016 et 4991) et le roc 2 ( 99 et 99,3) entre les 3 mars et 7 mars ,
alors que entre ces deux dates sur le roc 8
nous trouvions respectivement à ces dates les valeurs du roc 8 de 100,6 et 98,8
la ligne des 100 ayant été franchie (obstacle),
la divergence est d'accompagnement

exemple de divergence de retournement ( celui donné par mon épouse en janvier en live sur ce forum):

entre le 9 (ouverture) et 11 janvier (ouverture)
cac : 4875 et 4894
roc 2 : 100,7 et 100,5
et roc 13 : 103,5 et 102, 8

et sur les rocs supérieurs 21 et 34 pas de droites de tendances franchies
donc une divergence de retournement qui signifiait un mouvement de 1,7% min du cac à la baisse
et donc un acahat de warrant qui a permis (avec élasticité de 25 de réaliser 40% de pv)

pour être certain de toujours gagner, il suffit de prendre le retournement minimal ,
c'est à dire 1,7 % environ multiplié par élasticité warrant entre 20 et 25 = 40%

pour toutes questions complémentaires , je resterai à votre disposition toujours aussi aimablement mdrrrrrr

Merci à m.gorse pour avoir rédigé sa méthode.