Nos transactions à partir du mois de janvier 2009

Acheté 16 BX à 145,5 sur le PEA
L'achat de B40 à cours limité à 98 est toujours en attente et j'ai peur qu'il ne passe pas, donc tant pis, je prends à ce prix le BX4 (que j'aurais aimé avoir à 142 ou 140, mais, bon.... )
(CAC = 2610)

Je pense que je vais profiter de la hausse du jour sur RMS (+8,27%) pour la vendre à découvert
voir mon graphique:
http://www.boursorama.com/forum/message.phtml?symbole=1rPRMS&file=383902370

Les pétrolières que je traîne à l'achat en portefeuille ont bien monté aujourd'hui. Je vais mettre un stop suiveur pour m'en débarrasser dès qu'elles ralentiront leur hausse.
(Sur GA et VK je n'ai plus la vente à découvert de protection).

Doublement position vad sur cap gemini (70 autres à 23,21)

Pour la vad sur cap gemini, ton objectif?

Cap: à moyen terme elle a un certain potentiel baissier, je pense. A court terme j'espère 21-20

RMS aussi n'a pas beaucoup perdu depuis 2007

Opérations de fin de séance:

Sur un autre portefeuille que j'ai en gestion et sur lequel je ne peux pas vader, j'ai acquis un put warrant sur cap gemini: 4181Z Prix d'exercice 20, septembre
delta -27,4%; élasticité -2,9; parité 10; volatilité 63,5 (aïe: peut-être aurais-je dû préférer un turbo put).

STM n'arrivant pas à remonter je viens de reprendre de la couverture via du G292Z qui est un turbo 4,72/4,96 de parité 2 dont j'ai pris 1000 pièces à 0,85 alors que STM vaut 3,29€

Un peu vexée d'avoir pris ce matin des BX4 pour 145,5 alors que le rebond du cac s'est accéléré ensuite, j'ai repris 30 pièces sur le compte-titres ordinaire à 139€, sur montée du cac à plus de 4%

Enfin, à 17h28, j'ai pris une "micro" pose spéculative à l'aide du 4319D qui est un turbo put très très serré de barrière 2725. Je n'en ai pris que 100 pièces à 0,80. Risque pris sur 85 euros environ. Ceci pour jouer le reflux demain après ces 4,74% de hausse pour le cac qui clôture au plus haut à 2675 points. (J'en conviens il s'agit plus d'une transaction de "petit joueur" que d'un réel investissement).

Mes CGG Veritas et mes VK ont été vendues à la clôture à 8,46 et 60. Je profite du rebond important sur les pétrolières pour sortir. Je reviendrai quand on y verra plus clair.

J'ai pas mal perdu en pourcentage sur ces actions, que j'ai couvertes par intermittence.
Si je fais le calcul pour VK: prix d'achat à 95 euros; heureusement, je n'en avais pris que 10, sachant le marché difficile. La première opération de couverture par vente à découvert m'a rapporté 9€ par action et la seconde 7,5€. Mon prix de revient était donc 95 - 9 - 7,5=78,5. Je revends à 60 donc perte de 18,5 par action. Je limite grandement la casse par la vente à découvert faite par ailleurs, mais démarrée trop tard.

J'espère que je fais bien en profitant du rebond du jour pour liquider certaines poses longues. Mais quand je pense que j'aurais dû faire ça à la première alerte qui a eu lieu dans la zone 3100 points, j'avoue que j'ai un peu mal au ventre.

Elisabeth a écrit:

Enfin, à 17h28, j'ai pris une "micro" pose spéculative à l'aide du 4319D qui est un turbo put très très serré de barrière 2725. Je n'en ai pris que 100 pièces à 0,80. Risque pris sur 85 euros environ. Ceci pour jouer le reflux demain après ces 4,74% de hausse pour le cac qui clôture au plus haut à 2675 points. (J'en conviens il s'agit plus d'une transaction de "petit joueur" que d'un réel investissement).

Le contrat futures FCE est en légère baisse à 2645, car les Américains ont perdu leurs gains à la fin de leur séances; donc je vais pouvoir vendre ce put à l'ouverture.

J'ai bien envie de profiter de ce rebond pour vendre aujourd'hui toutes mes poses haussières anciennes, prises à partir de novembre-décembre 2008; je passerais ainsi en position de vente sèche. En effet, si les marchés remontent au-dessus de la zone qui fait maintenant résistance 2900-3100, il sera toujours temps de revenir dessus. Tandis qu'en les conservant il y a un risque. C'est ce qui est décrit par la lettre de Belkhayate, postée en forum des "dépêches et analyses"

Voilà c'est fait; il ne me reste plus aucune position haussière; j'avais déjà allégé certaines positions, couvert d'autres, et compensé les positions non couvertes par des allers et retours sur puts cac et autres indices depuis plusieurs semaines.

J'ai vendu ce matin mes dernières GA, CRL MAU, Areva, et surtout me suis débarrassée avec grand plaisir de STM (j'estime et je pèse mes mots que le secteur des semi-conducteur est vraiment un cauchemar pour les investisseurs; bon courage à ceux qui s'accrochent). *

Je suis redevenue à 95% bear (il me reste encore deux lignes de minières à vendre), comme je le suis depuis deux ans. Je me sens mieux, et soulagée d'une inquiétude à propos de ces lignes haussières qui montraient qu'elles ne veulent pas monter.

Je pense que je vais pouvoir gagner bien plus facilement des plus-values en étant résolument baissières qu'en tentant de m'accrocher à quelques valeurs, fussent-elles défensives ou pétrolières.

Après ces ventes, j'ai acheté (sur 2650) 10 floorés F133Z à 161,9 (il s'agit d'un renfort j'en ai déjà 10 à 148); et j'ai placé un ordre d'achat pour 12 auttres à cours limité à 156.
Je vais également prendre des turbo puts.

* édition: du fait que j'ai vendu mes dernières actions, je me trouve en position vendeuse sèche pour celles que j'avais couvertes en raison de leur comportement inquiétant: je me retouve en effet avec la vad de couverture sur maurel, avec les turbo puts de couverture sur stm ga et vk, que je garde. Je les laisse courir jusqu'à ce qu'ils aient compensé suffisamment les pertes encaissées sur les sous-jacents lâchés, ou jusqu'à ce que la capacité de baisse de ceux-ci soit épuisée

Il monte vite le F133B: je viens d'en acheter 5 autres à 165,3. (cac en baisse à 2620).

Ordre de vente à découvert passé sur cap gemini, j'ai donc en vad 50 titres à 23,99, 70 titres à 22,53 et 70 titres à 23,21

Je tente vers 11,95 une vad à court terme sur Ubi Soft: elle est en mode squeeze (baisse de volatilité) sur son graphique daily; sur son graphique 1 h elle a de nombreuses bougies à mèches hautes. Résistance horizontale pas très loin à 12,58
(trade risqué et pas préparé comme il faut mais puisque le cac descend je ne risque pas grand chose; je mets stop vers 12,6)


édition: vadé 130 à 11,88
à noter qu'elle a fait un quadruple top, en intraday, juste sous les 12 depuis quelques jours

Je pense que le graphique de Dassault Systemes est plus nettement baissier que celui de Ubi Soft (bollinger hebdomadaire s'ouvrant vers le bas, en particulier); de plus DSY est encore bien au-dessus de son plus bas de 2003. Je vais peut-être la vader, et publierai le graphique ce soir après la clôture.

Vadé 58 DSY à 26,58

Je commence à acheter des puts warrants avant que la volatilité n'augmente
1500 pièces à 0,52 sur le put d'effondrement Dow Jones 6000 décembre

F567Z

Delta -29%
élasticité -4
volatilité 37%, pas encore trop inabordable

Dow Jones = 6726

Put sur le Dax 3500 décembre
F627Z P
parité 400/1
volatilité 42,97
delta-0,33
élasticité -3,19
émetteur COMZBK
Achat de 3500 à 1,04
L'indice allemand DAX vaut 3750 points
Le warrant est très légèrement hors de la monnaie et est parfait, avec du temps; ce sera un produit très agréable

Plus pour un autre portefeuille un produit un peu plus réactif sur le Dax le F623Z (même prix d'exercice mais échéance trois mois plus tôt) parité 400 delta -35% élasticité -4.
700 pièces à 0,86

A propos de ma micro pose prise entre hier soir et aujourd'hui à l'aide d'un turbo put 2725 (le code était 4319D et non 8319D), j'ai pêché par peur du rebond, ce matin: acheté 0,85 j'ai vendu vite vite à 1,12, et le produit a fini à 1,72 du fait que le cac a continué à baisser.

Bravo pour tes opérations gagnantes
Toujours le bon moment pour réaliser les opérations!

Ce matin j'ai voulu continuer à empiler mes shorts mais, j'étais en train de m'occuper de poster des graphiques au moment où le cac a fait son plus haut du jour, à 2588.
Sur 2550 j'ai donc pris des turbos un peu raisonnables pour ne pas être en difficulté si il y avait un rebond vers 2700; de plus, ils sont à sécurité (il s'agit de la série G505Z à G512Z):
Achat de 5000 G512Z payés 0,67 turbo put 3130-3200
Achat de 4000 G510Z payés 0,42 turbo put 2880-2950

Hum le cac accélère à la baisse et vient de donner un nouveau signal d'alerte en passant sous les 2550.
J'ai un achat qui vient de passer sur le F161B : 2000 à 0,69 alors que le cac est à 2544. Delta 0,41 volatilité 46% élasticité 8