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 Le "Chande Momentum Oscillator"

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Elisabeth
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MessageSujet: Le "Chande Momentum Oscillator"   Dim 3 Mai 2009 - 1:36

Le "Chande Momentum Oscillator"

Je trouve cet oscillateur intéressant; il est voisin du RSI, borné, et est utilisable de multiples manières sur le plan technique:

Citation :
Chande Momentum Oscillator
Définition :
Pos = partie positive de la variation des cours (vaut 0, si la variation des cours est négative)
Neg = partie négative de la variation des cours (vaut 0 si la variation des cours est positive)
A tout instant, la variation des cours vaut donc : Pos - Neg
On calcule les moyennes mobiles simples à 'p' jours des Pos et Neg notées MPos et MNeg
Chande Momentum Oscillator = (MPos - MNeg) / (MPos + MNeg) * 100
Interprétation :
Cet indicateur semblable au RSI est présenté sur une échelle bornée entre -100 et +100. Lorsque l'indicateur est > au seuil +50, il y a un surachat et réciproquement quand l'indicateur est < au seuil -50, il y a une survente.
L'indicateur peut être lissé par une moyenne mobile. Comme sur un RSI il est possible de l'utiliser en lui appliquant deux moyennes mobiles qui serviront de points d'entrées et sorties lorsque des croisements se présenteront.
Il est également possible d'intervenir sur cet indicateur en traçant des lignes de supports et résistances mais également en recherchant des configurations chartistes classiques (double sommet, etc.). L'étude des divergences est également utilisée.
Aspect pratique :
Une divergence haussière est obtenue quand la courbe des prix touche un nouveau plus bas alors que l'indicateur reste au-dessus de son précédent point le plus bas.
Une divergence baissière est obtenue quand la courbe des prix touche un nouveau plus haut alors que l'indicateur reste en dessous de son précédent point le plus haut.
(source: http://www.prorealtime.com)
Il est paramétré par défaut avec un paramètre égal à 20.
Je présente ci-dessous cet indicateur avec un paramétrage 34, lui-même affecté de ses moyennes mobiles 21 et 13.

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Elisabeth
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MessageSujet: Re: Le "Chande Momentum Oscillator"   Dim 24 Mai 2009 - 11:34

Voici ce que cela donne sur l'unité de temps mensuelle (graphique saisi le vendredi 22 mai au soir):

Avec ce paramétrage (34), il semble qu'il faille considérer que le surachat est situé à +50 et la survente plutôt à -40.
L'oscillateur a formé un premier double top en (juillet 98, sept 2000) puis en (avril 2006, juin 2007)

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MessageSujet: Re: Le "Chande Momentum Oscillator"   Dim 24 Mai 2009 - 12:22

Voici le graphique hebdomadaire, sur lequel j'ai essayé, à titre d'entraînement, de placer des droites de tendances, supports, résistances et divergences; il semble que les divergences cachées soient également matérialisables:

Légende: D1 D2 D3 violet: divergences baissières classiques
D1 D2 D3 bleu clair: divergences haussières classiques
DCH1 et DCH2: divergences haussières cachées (l'indicateur confirme la tendance haussière entre deux creux successifs de tendance haussière en s'abaissant lors du second creux)
Segments verts clair ou rouges: supports ou résistances
Ruptures de trends haussiers remontées sur les prix par des traits noirs marqués de T1 à T4
Des traits fins orangés matérialisent des lignes de tendance mineures.
Ruptures de supports inclinés baissiers remontées sur les prix par des traits noirs marqués S1 S2
Ruptures de résistances remontées sur les prix par des traits gris marqués T5 à T8.

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MessageSujet: Re: Le "Chande Momentum Oscillator"   Dim 24 Mai 2009 - 12:55

Troisième exercice: sur le graphique jour: même légende avec les ruptures de résistances ou supports de l'oscillateur remontées sur les prix par des traits gris ou noirs, les divergences classiques baissières ou haussières en violet ou bleu clair; en marron foncé figurent deux divergences baissières cachées DBC1 et DBC2, qui montrent que l'indicateur remonte trop entre deux sommets successifs inclus dans le marché baissier moyen terme.

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Elisabeth
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MessageSujet: Re: Le "Chande Momentum Oscillator"   Dim 24 Mai 2009 - 12:56

Pour comprendre comment exploiter cet indicateur plus complètement, il faudrait maintenant s'exercer à tracer des figures chartistes, comme ETE, tasse avec anse, etc...

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