Tableau d'honneur

Sur betonmarkets j'ai droit à mon quart d'heure de célébrité comme disait Andy Wahrol :

http://venus1.betonmarkets.com//d//c_Start.htm?w=MLT&l=FR&skin=PORTAL

Citation :

Nom Profit du10 derniers jours Pérf.

ziaur GBP 8,411.18 +6.6%
Justin GBP 5,400 +108%
alexandre EUR 6,400 +250%
Kirill USD 6,614.38 +157%
Ivan EUR 3,790.71 +23.5%
albert EUR 3,529.19 +130%

C'est mon option sur le CHF prise en novembre qui s'est concrétisée hier.
Le regret que j'ai c'est que je me suis trompé de devises en me chargeant trop en $ australien qui fait du surplace et pas assez en CHF qui surperforme.
Pour la performance de 130% je ne sais pas comment ils calculent ça parce que le prix de mon option était de 170€.

Alors là, si tu arrives à rester gagnant sur le LT contre la jungle du Forex, vraiment chapeau.

Une sacré belle position en tous cas.

Bravo Albert, je suis contente que cela marche pour toi; ce n'est pas facile, le forex.

... Et je crois que des tas de petits porteurs vont l'apprendre bientôt avec l'or... Quand je vois l'écart avec la boll- en hebdo, c'est tout simplement effrayant... quand on parle de bulle spéculative

Si jamais les market makers décident de spéculer en contre tendance... Moins de 900$ ne m'étonnerait pas, j'ai même un signal d'achat à 820$ (80% de réussite en backtest)... bon allez après ma perf d'hier je ne poste pas de lien pour le graphe !

L'or a bien baissé depuis deux jours, étant passé à 943... Il était à 1028 dimanche. La bollinger hebdomadaire passe effectivement très bas (à 750, c'est pourquoi je prends des turbos calls de barrière 740 ou moins); mais on est dans une situation de "parallèles haussières" pour les bollingers, donc les cours sont soutenus par la moyenne mobile 20 semaines qui passe à 879).
Je viens de me faire "scotcher" ayant renforcé sur l'or à 1003$, mais je sais que, concernant l'or, on est dans une situation de squeeze short: voir les infos sur ce site: http://000999.forumactif.com

J'ai vadé Silic à 87,7

Une des "ruses" de mon backtest est de décaler les boll en cas de tendance.

En période haussière, je les décale sur les plus bas, raccourcis leur écart et me cale sur la pente d'une moyenne mobile longue (pour valider un trend haussier) et une courte exponentielle (si inversion de trend). Curieusement, j'ai toujours obtenu de meilleurs résultats avec une sortie "au nombre de barres" plutôt que sur un critère d'AT.

Enfin je pose un stop au prix d'achat - (ATR * coef)

Si cela vous intéresse, je peux vous donner plus de détails. Les systèmes automatiques m'intéressent beaucoup !

Un coup d'oeil sur aujourd'hui pour le gold... Et bien pour la stratégie "gold daily" la correction est trop forte... Les boll- ont été transpersés, mais la MM rapide a une pente devenue négative -> pas de signal d'achat car risque de retournement de tendance.

Je pense vraiment que les ingrédients sont en place pour une baisse beaucoup plus forte...

Grit a écrit:

j'ai toujours obtenu de meilleurs résultats avec une sortie "au nombre de barres" plutôt que sur un critère d'AT.

Enfin je pose un stop au prix d'achat - (ATR * coef)

Si cela vous intéresse, je peux vous donner plus de détails. Les systèmes automatiques m'intéressent beaucoup !

Merci: cela m'intéresse: qu'appelles-tu "sortie aux nombre de barres"? Je ne sais pas ce que cela veut dire; ni "ATR*coeff"

Pour l'argent et l'or, je commence à être inquiète: car j'ai quand même six ou huit mille euros sur des turbos; je n'aime pas trop ça; cela a été très brutal. Je pense que ce n'est que temporaire, comme correction, et que c'est une baisse suscitée par la FED; mais il n'empêche: pour les petits porteurs, l'essentiel est de pouvoir profiter de la baisse pour renforcer.... mais sans se faire désactiver sur les poses existantes.

Comme promis, quelques explications sur le paramètrage de "mon" système automatique du gold...

Postulat : gold bullish LT -> je ne prend que des trades dans ce sens.

Pour alléger les temps de calcul, j'ai opté pour une gestion hebdo.

Règles d'entrée (achat)

- La pente d'une MM longue est supérieure à un seuil définissant une tendance haussière en évitant ainsi les phases 1. -> pente lissée MMp150 > 0,2

- la pente d'une MM courte est positive -> pente lissée MMp40 > 0

- Les cours traversent la boll inférieure calculée sur les plus bas (période et écart type sont des paramètres à optimiser)

Règles de sortie (vente) :

- Franchissement d'un stoploss fixé au cours d'achat moins l'Average True Range multiplié par un coeficient. Les meilleurs résultats ont été pour ATR*2,5

- Vente systématique 10 semaines après achat (logique de période régulière des vagues)

Remarques :
- Pro realtime a un calcul faux de l'ATR...
- Les pentes lissées induisent un retard... supprimer le lissage a toujours conduit a une diminution des performances...


Pour ne pas polluer la file (et aussi parce que je ne tiens que moyennement à mettre ce travail dans les moteurs de recherche html), merci de me contacter en privé pour plus d'infos.

Illustration par 2 paramètrages différents :

Graphe Gold weekly (mon préféré) :


Rapport de backtest de 1976 -> 2008 :


Dans ce cas, l'accent est mis sur le drawdown le plus faible possible et un nombre de trades gagnant maximum. Cela me semble celui avec le ratio gain/risque le meilleur. Inconvénient : les signaux sont rares et ce système évite soigneusement toutes les phases de fortes spéculation générant les plus gros gains (2006 et 2008).


Autres paramètres :
Graphe Gold weeklyv2 (+ performant mais plus risqué) :


Rapport Gold weeklyv2 (1976 -> 2008) :


Sur cet autre paramètre des bollingers, le système est plus réactif et accepte aussi plus de faux signaux... Le deawdown est plus fort, le nombre de trades perdants successifs a été historiquement plus élevé...
Pour rappel :
probabilité de n trades perdants = (%trades perdants / 100)puissance n

Le contexte de 6 trades perdants successifs pour le système 2 a donc été particulièrement défavorable... Dans ce même registre, les seuls 2 trades perdants successifs du premier système apparait même plutôt trop favorable... Il faut s'en méfier...


Le point sur la situation actuelle :

Pour la situation actuelle, pour les 2 systèmes la correction n'a pas été assez forte. Il faut attendre une cloture hebdo sous 900$. Les pentes des MM sont largement positives mais la volatilité est historiquement très forte... Probable signal d'achat en fin de semaine prochaine (disons à 900$) mais le stoploss sera alors 150$ plus bas !!!! -> 750$... un retour sur la zone de congestion de novembre 2007 parait probable...

Enfin, ne négligez pas la bulle haussière de mai 2006...

Perso, je ne touche à rien avant la fin de la semaine prochaine...

PS : Notez que j'ai (enfin) compris comment mettre des images sur le forum...

Euh, je me suis planté : la MM longue est de 47 semaines, la courte de 40 semaines.

Bonjour;
Merci pour ton explication;
Pour l'average true range, j'ai ce lien (car sur le forum nous ne connaissons pas cet indicateur):
http://www.edubourse.com/guide/guide.php?fiche=average-true-range
Pour ma part OK pour avoir un mail d'explications (par messagerie personnelle)

Pour l'ATR je préfère ce lien :
http://www.trading-school.eu/glossaire-bourse/fiche-Average-True-Range-ATR--66

OK merci on va étudier cela. Pour ma part je ne pratique qu'une analyse technique assez basique; mais je voudrais essayer de progresser et d'entrer un peu dans les finesses de l'art.