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 Exemple d'un mouvement violent d'actif:futur YM du 24/06/05

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Elisabeth
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MessageSujet: Exemple d'un mouvement violent d'actif:futur YM du 24/06/05   Sam 25 Juin 2005 - 1:51

Exemple d'un mouvement "panique" sur un actif:
je prends ce qui s'est passé aujourd'hui vendredi 24 juin qui fut un très mauvais jour boursier (toutes les bourses en baisse importante). Il y a aux USA sur le marché des futures un contrat qui se négocie, échéance 5 septembre, et qui a comme sous-jacent le Dow Jones.

Ce contrat a fait l'objet aujourd'hui de deux ventes paniques, pendant lesquelles le contrat est descendu très vite, avant de récupérer son niveau pour reprendre plus calmement une descente régulière.

J'ai les données pour le premier incident:

à 2h28mn27s le contrat était à 10 462 points
à 2h28mn33s soit 5 s plus tard le contrat était passé à 10 294 points soit 168 points plus bas
à 2h29mn09s soit 36 secondes plus tard, le contrat était remonté à 10 463, se stabilisant mais pour reprendre la baisse puisqu'il y a eu un second pic vers le bas; et qu'on a fini à 10299 points.

A noter qu'un opérateur qui aurait réussi à acheter au plus bas du plongeon par un achat à cours limité et qui serait ensuite ressorti lors de la stabilisation aurait gagné 168 points d'indice soit (1 point=5$ par contrat) 840$ en 36 secondes. Quant au sens de la descente (840$ gagnés en 5 s !!) il s'agissait, pour le réussir de placer en même temps son ordre de vente et de rachat, vu qu'en 3 secondes on n'a pas le temps matériel de placer son ordre de sortie par rachat !!!!

Voici ce que ça donne au niveau graphique:
Graphique intraday du contrat futures:
http://img24.echo.cx/my.php?image=fut4ij.gif

Voici la liste des transactions tick par tick: impressionnant:
(voir post séparé pour ne pas encombrer)
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Elisabeth
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MessageSujet: Re: Exemple d'un mouvement violent d'actif:futur YM du 24/06/05   Sam 25 Juin 2005 - 1:55

vendredi 24 juin:
Mouvement panique sur le contrat 5 septembre sur le dow jones: tick par tick: descente puis remontée; en rouge et gras le point bas, atteint au bout de 5 secondes: descente en 5 secondes:

06/23/2005 YM 05Sep 10462 2:28:27 PM 1406/23/2005 YM 05Sep 10432 2:28:28 PM 506/23/2005 YM 05Sep 10432 2:28:28 PM 1106/23/2005 YM 05Sep 10432 2:28:28 PM 206/23/2005 YM 05Sep 10432 2:28:28 PM 206/23/2005 YM 05Sep 10432 2:28:28 PM 106/23/2005 YM 05Sep 10432 2:28:28 PM 206/23/2005 YM 05Sep 10432 2:28:28 PM 506/23/2005 YM 05Sep 10430 2:28:28 PM 206/23/2005 YM 05Sep 10432 2:28:28 PM 1206/23/2005 YM 05Sep 10431 2:28:28 PM 106/23/2005 YM 05Sep 10461 2:28:28 PM 1006/23/2005 YM 05Sep 10460 2:28:28 PM 1406/23/2005 YM 05Sep 10451 2:28:28 PM 506/23/2005 YM 05Sep 10450 2:28:28 PM 506/23/2005 YM 05Sep 10448 2:28:28 PM 1606/23/2005 YM 05Sep 10446 2:28:28 PM 106/23/2005 YM 05Sep 10445 2:28:28 PM 106/23/2005 YM 05Sep 10444 2:28:28 PM 206/23/2005 YM 05Sep 10442 2:28:28 PM 706/23/2005 YM 05Sep 10463 2:28:28 PM 106/23/2005 YM 05Sep 10463 2:28:28 PM 306/23/2005 YM 05Sep 10464 2:28:28 PM 106/23/2005 YM 05Sep 10448 2:28:28 PM 106/23/2005 YM 05Sep 10462 2:28:28 PM 306/23/2005 YM 05Sep 10432 2:28:28 PM 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